En marzo de 2000 Valerij Lobanovs’kyj es investido como técnico de la Selección ucraniana, con vistas para el Mundial 2002. Shevchenko anotó 10 goles pero no logró la clasificación, equipacion barcelona perdiendo el play-off contra Alemania. Sheva fue el capitán de la selección y anotó 6 goles en un total de 9 partidos en aquella clasificación. En octubre de 2005 la Selección ucraniana logró la clasificación a su primera Copa del mundo, Alemania 2006, consiguiendo un total de 7 victorias, 4 empates y una derrota, en su grupo.
